Metáfora Média Em Três Posições Exponencial

A Média Exponencial Tríplice Formal Tripla Tripla (TRIX) foi desenvolvida por Jack Hutson como um oscilador das condições do mercado overboughtoversold. Ele também pode ser usado como o indicador Momentum. O alisamento triplo é usado para remover os componentes cíclicos nos movimentos de preços com o período menor que o do TRIX. A zona é usada como o indicador de estado de sobrecompra ou sobrevenda (positivo e negativo, respectivamente). O sinal para comprar é o cruzamento da linha zero a partir de baixo, ou quotbulls39quot a divergência do sinal para vender é o indicador que atravessa a linha zero a partir de cima, ou quase divergência com os preços. A característica distintiva do indicador é a filtração perfeita de ruídos de preços e ausência de atraso que é tão típico da maioria das médias móveis. Você pode testar os sinais comerciais deste indicador, criando um Expert Advisor no MQL5 Wizard. Cálculo Em primeiro lugar, calcula-se a média móvel exponencial de um preço: EMA1 (i) EMA (Preço, N, i) Preço (i) preço atual N EMA período EMA1 (i) valor atual da Média Móvel Exponencial. Em seguida, o segundo suavização da média obtida é realizada - suavização exponencial dupla: EMA2 (i) EMA (EMA1, N, i). A média de movimento exponencial dupla é suavizada de forma exponencial mais uma vez - nós obtemos a Média de Movimento Exponencial Triplo: EMA3 (i) EMA (EMA2, N, i) Agora, o próprio indicador é calculado: TRIX (i) (EMA3 (i) - EMA3 ( I-1)) EMA3 (i-1) Triplo Exponencial Moving Average O Triple Exponential Moving Average Technical Indicator (TEMA) foi desenvolvido por Patrick Mulloy e publicado na revista QuatTechnical Analysis of Stock amp. Commoditiesquot. O princípio do cálculo é semelhante ao DEMA (Double Exponential Moving Average). O nome quotTriple Exponential Moving Averagequot não reflete muito corretamente seu algoritmo. Esta é uma mistura única da média móvel exponencial simples, dupla e tripla proporcionando o atraso menor que cada uma delas separadamente. TEMA pode ser usado em vez de médias móveis tradicionais. Ele pode ser usado para suavizar dados de preços, bem como para suavizar outros indicadores. Você pode testar os sinais comerciais deste indicador, criando um Expert Advisor no MQL5 Wizard. Cálculo Primeiro DEMA é calculado, então o erro de desvio de preço de DEMA é calculado: errar (i) Preço (i) DEMA (Preço, N, ii) err (i) erro DEMA atual Preço (i) preço atual DEMA (Preço, N, i) valor atual da DEMA da série Price com o período N. Em seguida, adicione valor da média exponencial do erro e obtenha TEMA: TEMA (i) DEMA (Preço, N, i) EMA (err, N, i) DEMA (Preço, N, i) EMA (Preço - EMA (Preço, N, i), N, i) DEMA (Preço, N, i) EMA (Preço - DEMA (Preço, N, i), N, i) 3 EMA (Preço, N, i) - 3 EMA2 (Preço, N I) EMA3 (Preço, N, i) EMA (err, N, i) valor atual da média exponencial do erro errado EMA2 (Preço, N, i) valor atual do alinhamento de preços seqüencial duplo EMA3 (Preço, N , I) valor atual do alinhamento trimestral de preços seqüencial.